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第一章 鉄板ロジックの概要
あらためまして、【鉄板自動トレード】ほったらかし錬金術ポートフォリオ
～ロスカットリスク「０」のグリッド系ヘッジEA～に
ご参加いただき、ありがとうございます。
今回のトレード手法は、高い回帰性を持つ
USD/CHF（ドル/スイスフラン）、AUD/CAD（オーストラリアドル/カナダドル）の通貨ペアと
それらの通貨ペアとは相関性がなく、違う動きをするEUR/USD（ユール/ドル）の特性に着目した
グリッド系ヘッジシステムのポートフォリオです。
回帰性とは「元の場所に戻る性質」という意味ですが、
すなわち本システムの対象通貨ペアである「USD/CHF」「AUD/CAD」は
レンジを形成しやすい性質を持つ通貨ペアとなります。
また相関性とは、一方の通貨ペアの価格動向が、
もう一方の通貨ペアに影響を与える状況のことです。
例えば「USD/JPY」と「EUR/JPY」は相関関係が強いとされており
一方の通貨ペアが上昇すると、もう一方の通貨ペアも上昇する傾向にあります。
つまり、相関性の低い、異なる通貨ペアの組み合わせることによって
リスクを分散させながら収益を倍増することが出来ます。
これを「ポートフォリオ」と言います。
下記は2014年から現在までの「USD/CHF」「AUD/CAD」「EUR/USD」の週足となります。
実に10年以上もの期間
● 「AUD/CAD」の最高値が1.0400近辺、最安値が0.8100近辺 値幅2300pips
● 「EUR/USD」の最高値が1.2600近辺、最安値が0.9500近辺 値幅3100pips
どの通貨も、2000～3000pips程度の値幅で推移しているのがお分かりになるかと思います。
長期間において、3000pips程度の値幅でレンジを形成しているのは
回帰性が強い通貨ペアということが言えます。
また「USD/CHF」「AUD/CAD」「EUR/USD」は
最高値や最安値の時期がバラバラで被っていません。
● 「AUD/CAD」の最高値が2016/11/10、最安値が2020/03/19
● 「EUR/USD」の最高値が2018/02/16、最安値が2022/09/28
このことからも、この3通貨ペアの相関性が低い通貨ペアだということが、
お分かりいただけるかと思います。
本システム「ほったらかし錬金術」ポートフォリオでは、
この高い回帰性と相関性に着目し、運用プランを組み立てていきます。